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    Co-movements, option pricing and risk management: an application to WTI versus Brent spread options
    De Giovanni, Domenico ; Leccadito, Arturo ; et al.
    In: Annals of Operations Research, 2022-11-14, S. 1-23
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
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    On the calibration of the Schwartz two-factor model to WTI crude oil options and the extended Kalman Filter
    Ewald, Christian-Oliver ; Zhang, Aihua ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 282 (2019-11-01), Heft 1-2, S. 119-130
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Wie komme ich dran?
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    On the calibration of the Schwartz two-factor model to WTI crude oil options and the extended Kalman Filter
    Ewald, Christian-Oliver ; Zhang, Aihua ; et al.
    In: Annals of operations research, Jg. 282 (2018), Heft 1-2, S. 119-130
    Online serialPeriodical
    Zugriff:
    Full Text Finder (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    Co-movements, option pricing and risk management: an application to WTI versus Brent spread options
    Leccadito, Arturo ; Domenico De Giovanni ; et al.
    In: Annals of Operations Research, 2022-11-14
    Online unknown
    Zugriff:
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    On the calibration of the Schwartz two-factor model to WTI crude oil options and the extended Kalman Filter
    Ewald, Christian-Oliver ; Zong, Zhe ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 282 (2018-01-31), S. 119-130
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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    Intra-day co-movements of crude oil futures: China and the international benchmarks
    Ji, Qiang ; Zhang, Dayong ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 313 (2022-06-01), Heft 1, S. 77-103
    Online academicJournal
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    academicJournal
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    Intra-day co-movements of crude oil futures: China and the international benchmarks
    Zhao, Yuqian ; Ji, Qiang ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 313 (2021-05-15), S. 77-103
    Online unknown
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    Online academicJournal
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    Financial and energy exchange traded funds futures: an evidence of spillover and portfolio hedging.
    Yadav, Miklesh Prasad ; Bhatia, Shikha ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 333 (2024-02-01), Heft 1, S. 501-516
    Online academicJournal
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    Portfolio optimization of financial commodities with energy futures.
    Wang, Lu ; Ahmad, Ferhana ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 313 (2022-06-01), Heft 1, S. 401-439
    Online academicJournal
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    A discussion on the robust vector autoregressive models: novel evidence from safe haven assets.
    Chang, Le ; Shi, Yanlin
    In: Annals of Operations Research, 2022-08-18, S. 1
    Online academicJournal
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    Forecasting oil commodity spot price in a data-rich environment.
    Boubaker, Sabri ; Liu, Zhenya ; et al.
    In: Annals of Operations Research, 2022-10-05, S. 1
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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  14. Detailansicht für Treffer 14 öffnen
    A discussion on the robust vector autoregressive models: novel evidence from safe haven assets
    Chang, Le ; Shi, Yanlin
    In: Annals of operations research, 2022-08-02
    Online unknown
    Zugriff:
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  15. Detailansicht für Treffer 15 öffnen
    Forecasting oil commodity spot price in a data-rich environment
    Boubaker, Sabri ; Liu, Zhenya ; et al.
    In: Annals of operations research, 2022-09-19
    Online unknown
    Zugriff:
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    Portfolio optimization of financial commodities with energy futures
    Umar, Muhammad ; Ahmad, Ferhana ; et al.
    In: Annals of Operations Research, 2021-10-01, S. 1-39
    Online unknown
    Zugriff:
    View record in OpenAIRE (Volltext)
    Wie komme ich dran?
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