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    Co-movements, option pricing and risk management: an application to WTI versus Brent spread options
    De Giovanni, Domenico ; Leccadito, Arturo ; et al.
    In: Annals of Operations Research, 2022-11-14, S. 1-23
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    How the Removal of a Market Barrier Enhanced Market Efficiency: The Case of WTI and Brent Crude Oil Prices
    Rushlow, Jennifer ; Bauer, Paul
    In: Atlantic Economic Journal, Jg. 49 (2021-03-01), Heft 1, S. 87-96
    Online academicJournal
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    Addressing Fracture Properties of Individual Constituents Within a Cu-WTi-SiO<subscript>x</subscript>-Si Multilayer
    Alfreider, Markus ; Zechner, Johannes ; et al.
    In: JOM: The Journal of The Minerals, Metals & Materials Society (TMS), Jg. 72 (2020-12-01), Heft 12, S. 4551-4558
    Online academicJournal
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    On the calibration of the Schwartz two-factor model to WTI crude oil options and the extended Kalman Filter
    Ewald, Christian-Oliver ; Zhang, Aihua ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 282 (2019-11-01), Heft 1-2, S. 119-130
    Online academicJournal
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    Structure–Diffusion Relationship of Magnetron-Sputtered WTi Barriers Used in Indium Interconnections
    Le Priol, A. ; Le Bourhis, E. ; et al.
    In: Journal of Electronic Materials, Jg. 43 (2014-03-01), Heft 3, S. 641-647
    Online academicJournal
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    Intra-day co-movements of crude oil futures: China and the international benchmarks
    Ji, Qiang ; Zhang, Dayong ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 313 (2022-06-01), Heft 1, S. 77-103
    Online academicJournal
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    Statistical analysis of low-power SRAM cell structure
    Prasad, Govind ; Anand, Alekhya
    In: Analog Integrated Circuits and Signal Processing: An International Journal, Jg. 82 (2015), Heft 1, S. 349-358
    Online academicJournal
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    Do Gas Price and Uncertainty Indices Forecast Crude Oil Prices? Fresh Evidence Through XGBoost Modeling
    Tissaoui, Kais ; Zaghdoudi, Taha ; et al.
    In: Computational Economics, Jg. 62 (2023-08-01), Heft 2, S. 663-687
    Online academicJournal
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    A discussion on the robust vector autoregressive models: novel evidence from safe haven assets
    Chang, Le ; Shi, Yanlin
    In: Annals of Operations Research, 2022-08-18, S. 1-31
    Online academicJournal
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    Do Gas Price and Uncertainty Indices Forecast Crude Oil Prices? Fresh Evidence Through XGBoost Modeling
    Tissaoui, Kais ; Zaghdoudi, Taha ; et al.
    In: Comput Econ, 2022
    academicJournal
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    Financial and energy exchange traded funds futures: an evidence of spillover and portfolio hedging
    Yadav, Miklesh Prasad ; Bhatia, Shikha ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 333 (2024-02-01), Heft 1, S. 501-516
    Online academicJournal
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    Volatility spillovers between oil and financial markets during economic and financial crises: A dynamic approach
    Sánchez García, Javier ; Cruz Rambaud, Salvador
    In: Journal of Economics and Finance, Jg. 47 (2023-12-01), Heft 4, S. 1018-1040
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    Modification of a Typical Water Treatment Installation of a Thermal Power Plant
    Larin, B. M. ; Bushuev, E. N. ; et al.
    In: Power Technology and Engineering, Jg. 55 (2021-05-01), Heft 1, S. 86-91
    Online academicJournal
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    The Dynamic Relationship Between Gas and Crude Oil Markets and the Causal Impact of US Shale Gas
    Ghosh, Sudeshna ; Tiwari, Aviral Kumar ; et al.
    In: Computational Economics, 2023-07-07, S. 1-24
    Online academicJournal
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    Integrating Economic Theory, Domain Knowledge, and Social Knowledge into Hybrid Sentiment Models for Predicting Crude Oil Markets
    Kaplan, Himmet ; Weichselbraun, Albert ; et al.
    In: Cognitive Computation, Jg. 15 (2023-07-01), Heft 4, S. 1355-1371
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    Oil price changes and stock market returns: cointegration evidence from emerging market
    Elian, Mohammad I. ; Kisswani, Khalid M.
    In: Economic Change and Restructuring: Empirical and Policy Research on the Transitional and Emerging Economies, Jg. 51 (2018-11-01), Heft 4, S. 317-337
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    Raw Material Convenience Yields and Business Cycle
    Duan, Chang-Wen ; Lin, William T. ; et al.
    In: Handbook of Quantitative Finance and Risk Management; (2010) S. 915-931
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    Forecasting oil commodity spot price in a data-rich environment
    Boubaker, Sabri ; Liu, Zhenya ; et al.
    In: Annals of Operations Research, 2022-10-05, S. 1-18
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    Oil futures volatility smiles in 2020: Why the bachelier smile is flatter
    Galeeva, Roza ; Ronn, Ehud
    In: Review of Derivatives Research, Jg. 25 (2022-07-01), Heft 2, S. 173-187
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    Portfolio optimization of financial commodities with energy futures
    Wang, Lu ; Ahmad, Ferhana ; et al.
    In: Annals of Operations Research, Jg. 313 (2022-06-01), Heft 1, S. 401-439
    Online academicJournal
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