On the forecasting of multivariate financial time series using hybridization of DCC-GARCH model and multivariate ANNs.

Fatima, Samreen ; Uddin, Mudassir

In: Neural Computing & Applications, Jg. 34 (2022-12-15), Heft 24, S. 21911-21925

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Titel:	On the forecasting of multivariate financial time series using hybridization of DCC-GARCH model and multivariate ANNs.
Autor/in / Beteiligte Person:	Fatima, Samreen ; Uddin, Mudassir
Link:	Volltext (PDF) View record at Springer (Volltext)
Zeitschrift:	Neural Computing & Applications, Jg. 34 (2022-12-15), Heft 24, S. 21911-21925
Veröffentlichung:	2022
Medientyp:	academicJournal
ISSN:	0941-0643 (print)
DOI:	10.1007/s00521-022-07631-5
Sonstiges:	Nachgewiesen in: Applied Science & Technology Source Sprachen: English

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