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A Lévy HJM multiple-curve model with application to CVA computation.
In: Quantitative Finance, Jg. 15 (2015-03-01), Heft 3, S. 401-419
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academicJournal
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Titel: |
A Lévy HJM multiple-curve model with application to CVA computation.
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Autor/in / Beteiligte Person: | Crépey, Stéphane ; Grbac, Zorana ; Ngor, Nathalie ; Skovmand, David |
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Zeitschrift: | Quantitative Finance, Jg. 15 (2015-03-01), Heft 3, S. 401-419 |
Veröffentlichung: | 2015 |
Medientyp: | academicJournal |
ISSN: | 1469-7688 (print) |
DOI: | 10.1080/14697688.2014.942232 |
Sonstiges: |
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