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Directional time-varying partial correlation with the Gaussian copula-DCC-GARCH model.
In: Applied Economics, Jg. 50 (2018-09-01), Heft 41, S. 4418-4426
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academicJournal
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Directional time-varying partial correlation with the Gaussian copula-DCC-GARCH model.
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Autor/in / Beteiligte Person: | Kim, Jong-Min ; Jung, Hojin |
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Zeitschrift: | Applied Economics, Jg. 50 (2018-09-01), Heft 41, S. 4418-4426 |
Veröffentlichung: | 2018 |
Medientyp: | academicJournal |
ISSN: | 0003-6846 (print) |
DOI: | 10.1080/00036846.2018.1450485 |
Sonstiges: |
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