Intraday volume-volatility nexus in the FX markets: Evidence from an emerging market.

Sensoy, Ahmet ; Serdengeçti, Süleyman

In: International Review of Financial Analysis, Jg. 64 (2019-07-01), S. 1-12

academicJournal

Titel:	Intraday volume-volatility nexus in the FX markets: Evidence from an emerging market.
Autor/in / Beteiligte Person:	Sensoy, Ahmet ; Serdengeçti, Süleyman
Link:	E-Journal im Bestand der UB Hagen?
Zeitschrift:	International Review of Financial Analysis, Jg. 64 (2019-07-01), S. 1-12
Veröffentlichung:	2019
Medientyp:	academicJournal
ISSN:	1057-5219 (print)
DOI:	10.1016/j.irfa.2019.04.001
Sonstiges:	Nachgewiesen in: Business Source Ultimate Sprachen: English

Klicken Sie ein Format an und speichern Sie dann die Daten oder geben Sie eine Empfänger-Adresse ein und lassen Sie sich per Email zusenden.

BibTeX Citavi, JabRef, u.a.
(Literaturverwaltung)

PDF kein Volltext!
(Merkzettel, Notizen)

RIS Endnote, Citavi u.a.
(Literaturverwaltung)

MODS
(XML zur Weiterverarbeitung)

oder

Wählen Sie das für Sie passende Zitationsformat und kopieren Sie es dann in die Zwischenablage, lassen es sich per Mail zusenden oder speichern es als PDF-Datei.

Gewünschter Zitations-Stil:

oder

Bitte prüfen Sie, ob die Zitation formal korrekt ist, bevor Sie sie in einer Arbeit verwenden. Benutzen Sie gegebenenfalls den "Exportieren"-Dialog, wenn Sie ein Literaturverwaltungsprogramm verwenden und die Zitat-Angaben selbst formatieren wollen.