Improved finite-sample estimators in linear models

Tran Van Hoa

In: Economics Letters, Jg. 22 (1986), S. 241-245

Online unknown

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The paper demonstrates the dominance, in terms of average mean squared errors, of the explicit positive-part Stein estimator over the generalized ridge estimator in normal linear regression models.

Titel:	Improved finite-sample estimators in linear models
Autor/in / Beteiligte Person:	Tran Van Hoa
Link:	View record in OpenAIRE (Volltext) E-Journal im Bestand der UB Hagen? https://doi.org/10.1016/0165-1765(86)90240-5
Zeitschrift:	Economics Letters, Jg. 22 (1986), S. 241-245
Veröffentlichung:	Elsevier BV, 1986
Medientyp:	unknown
ISSN:	0165-1765 (print)
DOI:	10.1016/0165-1765(86)90240-5
Schlagwort:	Economics and Econometrics Efficient estimator Mean squared error Statistics Stein's unbiased risk estimate Linear regression James–Stein estimator Estimator Applied mathematics Stein's example Finance Generalized linear mixed model Mathematics
Sonstiges:	Nachgewiesen in: OpenAIRE Rights: CLOSED

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