Optimal Reinsurance Under CTV Risk Measure

Zine El Abidine Guennoun ; Mostafa El Hachloufi ; et al.

In: Innovations in Smart Cities and Applications ISBN: 9783319744995 SCA; (2018)

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In this paper we proposed a new model for optimizing reinsurance which acts on the Conditional Tail Expectation (CTV) and the technical benefit. In this model, we have determined optimal reinsurance treaty parameters that minimize (CTV) under the constraint of technical benefit which must also be maximal. The minimization procedure is based on augmented Lagrangian method and genetic algorithms in order to solve the optimization program of this model.

Titel:	Optimal Reinsurance Under CTV Risk Measure
Autor/in / Beteiligte Person:	Zine El Abidine Guennoun ; Mostafa El Hachloufi ; Abderrahim El Attar
Link:	View record in OpenAIRE (Volltext) https://doi.org/10.1007/978-3-319-74500-8_82
Quelle:	Innovations in Smart Cities and Applications ISBN: 9783319744995 SCA; (2018)
Veröffentlichung:	Springer International Publishing, 2018
Medientyp:	unknown
ISBN:	978-3-319-74499-5 (print)
DOI:	10.1007/978-3-319-74500-8_82
Schlagwort:	Constraint (information theory) Reinsurance Tail value at risk Mathematical optimization Computer science Augmented Lagrangian method Risk measure Physics::Medical Physics Mathematics::Optimization and Control Minification
Sonstiges:	Nachgewiesen in: OpenAIRE Rights: CLOSED

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