Zeitreihen mit polynomialem und saisonalem Anteil
In: Ökonometrie ISBN: 9783528031763; (2001)
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In der Einleitung des sechsten Kapitels ist das zu untersuchende Zeitreihenmodell $${Z_t} = {T_t} + {S_t} + {X_t},\,\,\,\,\,\,\,\,t \in \mathbb{Z}$$ mit den Komponenten X (stationarer Anteil), S (saisonaler Anteil) und T (polynomialer Anteil) vorgestellt worden. Danach sind in den Kapiteln 6-8 jedoch ausschlieslich Zeitreihen betrachtet worden, die durch einen stationaren Prozess X modellierbar sind. Dieses Kapitel ist Zeitreihen gewidmet, die neben einem stationaren Anteil auch einen saisonalen Anteil S und einen polynomialen Anteil T besitzen konnen. Es wird die Frage der Schatzung derartiger Anteile behandelt und in einem Spezialfall auch die Signifikanz eines saisonalen Anteils uberpruft.
Titel: |
Zeitreihen mit polynomialem und saisonalem Anteil
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Autor/in / Beteiligte Person: | Löbus, Jörg-Uwe |
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Quelle: | Ökonometrie ISBN: 9783528031763; (2001) |
Veröffentlichung: | Vieweg+Teubner Verlag, 2001 |
Medientyp: | unknown |
ISBN: | 978-3-528-03176-3 (print) |
DOI: | 10.1007/978-3-322-99245-1_9 |
Sonstiges: |
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