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LSM Algorithm for Pricing American Option Under Heston–Hull–White’s Stochastic Volatility Model

Mardani, Z. ; Samimi, Oldouz ; et al.
In: Computational Economics, Jg. 50 (2016-06-16), S. 173-187
Online unknown

Titel:
LSM Algorithm for Pricing American Option Under Heston–Hull–White’s Stochastic Volatility Model
Autor/in / Beteiligte Person: Mardani, Z. ; Samimi, Oldouz ; Mehrdoust, Farshid ; Sharafpour, S.
Link:
Zeitschrift: Computational Economics, Jg. 50 (2016-06-16), S. 173-187
Veröffentlichung: Springer Science and Business Media LLC, 2016
Medientyp: unknown
ISSN: 1572-9974 (print) ; 0927-7099 (print)
DOI: 10.1007/s10614-016-9598-8
Schlagwort:
  • 050208 finance
  • Stochastic volatility
  • Monte Carlo methods for option pricing
  • 05 social sciences
  • Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  • Hull–White model
  • SABR volatility model
  • Computer Science Applications
  • Heston model
  • Computer Science::Computational Engineering, Finance, and Science
  • Valuation of options
  • Short-rate model
  • 0502 economics and business
  • Economics
  • Finite difference methods for option pricing
  • 050207 economics
  • Algorithm
Sonstiges:
  • Nachgewiesen in: OpenAIRE
  • Rights: CLOSED

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