La mesure du risque opérationnel : Essai de modélisation pour le cas d’une compagnie Marocaine d’assurance

La norme européenne Solvabilité II est entrée en 2016 au Maroc et elle a remplacé la Solvabilité I. Elle oblige les compagnies d’assurance d’adopter un nouveau cadre réglementaire plus strict mais il peut prendre en considération d’autres risques. Une des grandes nouveautés est que les compagnies ont l’obligation de mobiliser une partie de leurs fonds propres en couverture de leur exposition aux risques opérationnels. Pour calculer ce montant de capital, le régulateur propose deux approches : une approche standard et une approche avancée. L’approche standard est une approche simplifiée calculée comme un pourcentage des primes ou des provisions. L’approche avancée est un modèle interne ou le risque correspond réellement à la situation de l’entité. Le CEIOPS incite les compagnies à opter pour le modèle interne. [1] Cet article s’adresse aux compagnies qui souhaitent mettre en place un modèle interne Pour le risque opérationnel. Un modèle plus complexe dans lequel il sépare les fréquences et les risques de gravite par Les approches Loss Distribution Approach (LDA) [1] (Julie GAMONET, 2006:5)