Time-varying Granger causality tests in the energy markets: A study on the DCC-MGARCH Hong test

Caporin, Massimiliano ; Costola, Michele

In: Energy Economics, Jg. 111 (2022-07-01), S. 106088-106088

Online unknown

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Titel:	Time-varying Granger causality tests in the energy markets: A study on the DCC-MGARCH Hong test
Autor/in / Beteiligte Person:	Caporin, Massimiliano ; Costola, Michele
Link:	View record in OpenAIRE (Volltext) E-Journal im Bestand der UB Hagen? https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106088
Zeitschrift:	Energy Economics, Jg. 111 (2022-07-01), S. 106088-106088
Veröffentlichung:	Elsevier BV, 2022
Medientyp:	unknown
ISSN:	0140-9883 (print)
DOI:	10.1016/j.eneco.2022.106088
Schlagwort:	Settore SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari Economics and Econometrics General Energy Hong test Granger causality COVID-19 Settore SECS-P/05 - Econometria DCC-GARCH Oil market Settore SECS-P/02 - Politica Economica
Sonstiges:	Nachgewiesen in: OpenAIRE Rights: OPEN

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