Perbandingan Kinerja Portofolio Dinamis dan Portofolio Naive
2023
Online
unknown
Zugriff:
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah portofolio yang dibentuk dari emas dan saham memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan portofolio yang dibentuk dari saham saja. Penelitian ini juga membandingkan metode pembentukan portofolio secara matematis menggunakan DCC-GARCH dengan metode Naïve yang sederhana, guna melihat metode mana yang lebih efektif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah emas dan saham. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dalam bentuk time series dari Januari 2018 sampai Januari 2023, dengan metode kuantitatif. Pengukuran kinerja portofolio dalam studi ini diukur menggunakan Ratio Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino, dan Omega. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan emas ke dalam portofolio saham pada saat pasar crash seperti pada saat COVID-19 adalah tidak diperlukan, volatilitas pasar yang tinggi berdampak kepada tingginya risiko investasi emas. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode sederhana seperti Naïve dapat memberikan hasil yang lebih baik dari pada metode matematis DCC-GARCH.
Titel: |
Perbandingan Kinerja Portofolio Dinamis dan Portofolio Naive
|
---|---|
Autor/in / Beteiligte Person: | Budiman, Clarence Ekawati ; Robiyanto, Robiyanto |
Link: | |
Veröffentlichung: | 2023 |
Medientyp: | unknown |
Schlagwort: |
|
Sonstiges: |
|