Pricing and hedging barrier options under a Markov-modulated double exponential jump diffusion-CIR model

Chen, Son-Nan ; Hsu, Pao-Peng

In: International review of economics and finance, Jg. 56 (2018), S. 330-346

serialPeriodical

Titel:	Pricing and hedging barrier options under a Markov-modulated double exponential jump diffusion-CIR model
Autor/in / Beteiligte Person:	Chen, Son-Nan ; Hsu, Pao-Peng
Link:	E-Journal im Bestand der UB Hagen? http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=ETOCvdc_100059023401.0x000001&indx=1&recIds=ETOCvdc_100059023401.0x000001
Zeitschrift:	International review of economics and finance, Jg. 56 (2018), S. 330-346
Veröffentlichung:	2018
Medientyp:	serialPeriodical
ISSN:	1059-0560 (print)
Sonstiges:	Nachgewiesen in: British Library Document Supply Centre Inside Serials & Conference Proceedings Sprachen: Other

Klicken Sie ein Format an und speichern Sie dann die Daten oder geben Sie eine Empfänger-Adresse ein und lassen Sie sich per Email zusenden.

BibTeX Citavi, JabRef, u.a.
(Literaturverwaltung)

PDF kein Volltext!
(Merkzettel, Notizen)

RIS Endnote, Citavi u.a.
(Literaturverwaltung)

MODS
(XML zur Weiterverarbeitung)

oder

Wählen Sie das für Sie passende Zitationsformat und kopieren Sie es dann in die Zwischenablage, lassen es sich per Mail zusenden oder speichern es als PDF-Datei.

Gewünschter Zitations-Stil:

oder

Bitte prüfen Sie, ob die Zitation formal korrekt ist, bevor Sie sie in einer Arbeit verwenden. Benutzen Sie gegebenenfalls den "Exportieren"-Dialog, wenn Sie ein Literaturverwaltungsprogramm verwenden und die Zitat-Angaben selbst formatieren wollen.