Modelling asset returns in the presence of price limits with Markov-switching mixture of truncated normal GARCH distribution: evidence from China

Wang, Donghua ; Ding, Jin ; et al.

In: Applied economics, Jg. 53 (2021), Heft 7, S. 781-804

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Titel:	Modelling asset returns in the presence of price limits with Markov-switching mixture of truncated normal GARCH distribution: evidence from China
Autor/in / Beteiligte Person:	Wang, Donghua ; Ding, Jin ; Chu, Guoqing ; Xu, Dinghai ; Wirjanto, Tony S.
Link:	Volltext (PDF) http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=ETOCvdc_100122053834.0x000001&indx=1&recIds=ETOCvdc_100122053834.0x000001
Zeitschrift:	Applied economics, Jg. 53 (2021), Heft 7, S. 781-804
Veröffentlichung:	2021
Medientyp:	serialPeriodical
ISSN:	0003-6846 (print)
Sonstiges:	Nachgewiesen in: British Library Document Supply Centre Inside Serials & Conference Proceedings Sprachen: English

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