日經225股價指數與指數期貨報酬率之動態關係DCC-GARCH模型分析

王怡文(Wang, Yi-wen) ; 李世昌(Lee, Shi-chang) ; et al.

In: 元培學報 / Journal of Yuanpei University of Science and Technology, Jg. 13 (2006-12-01), S. 21-34

academicJournal

Titel:	日經225股價指數與指數期貨報酬率之動態關係DCC-GARCH模型分析
Autor/in / Beteiligte Person:	王怡文(Wang, Yi-wen) ; 李世昌(Lee, Shi-chang) ; 李彥賢(Lee, Yen-hsien)
Link:	http://www.hyread.com.tw/hypage.cgi?HYPAGE=search/search_detail_new.hpg&dtd_id=3&sysid=00035101
Zeitschrift:	元培學報 / Journal of Yuanpei University of Science and Technology, Jg. 13 (2006-12-01), S. 21-34
Veröffentlichung:	2006
Medientyp:	academicJournal
ISSN:	1028-7086 (print)
Sonstiges:	Nachgewiesen in: HyRead Journal Sprachen: Chinese, English Alternate Title: DCC-GARCH Model for the Dynamic Relationship of the Nikkei 225 Stock Index and Futures Returns

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