Ortalama-aşağı yönlü varyans tabanlı risk ölçütleri ve stokastik getirili portföy optimizasyonu / Portfolio optimization with mean-downside variance based risk measures and stochastic return
In: Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, Jg. 5 (2021-06-02), Heft 3, S. 822-844
academicJournal
Zugriff:
Titel: |
Ortalama-aşağı yönlü varyans tabanlı risk ölçütleri ve stokastik getirili portföy optimizasyonu / Portfolio optimization with mean-downside variance based risk measures and stochastic return
|
---|---|
Autor/in / Beteiligte Person: | Acar,Elif ; Ersoy,Ersan |
Zeitschrift: | Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, Jg. 5 (2021-06-02), Heft 3, S. 822-844 |
Veröffentlichung: | 2021 |
Medientyp: | academicJournal |
ISSN: | 2587-151X (print) |
DOI: | 10.30784/epfad.790658 |
Sonstiges: |
|