试论中韩股市收益的动态相关性——基于DCC-GARCH模型 / Analysis of Dynamic Correlation of Stock Markets in China and Korea——Based on the modal of DCC-GARCH

In: 延边大学学报（社会科学版） / Journal of Yanbian University(Social Science Edition), 2011, Heft 1, S. 26-30

academicJournal

Titel:	试论中韩股市收益的动态相关性——基于DCC-GARCH模型 / Analysis of Dynamic Correlation of Stock Markets in China and Korea——Based on the modal of DCC-GARCH
Link:	http://caod.oriprobe.com/articles/27052394/ybdxxb-shkxb201101004.htm
Zeitschrift:	延边大学学报（社会科学版） / Journal of Yanbian University(Social Science Edition), 2011, Heft 1, S. 26-30
Veröffentlichung:	2011
Medientyp:	academicJournal
ISSN:	1009-3311 (print)
Sonstiges:	Nachgewiesen in: China/Asia On Demand

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