Forecasting Implied Volatilities for Options on Index Futures: Time-Series and Cross-Sectional Analysis versus Constant Elasticity of Variance (CEV) Model

Tai, Tzu ; Lee, Cheng Few ; et al.

In: Portfolio Construction, Measurement, and Efficiency : Essays in Honor of Jack Treynor; (2017) S. 355-387

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Titel:	Forecasting Implied Volatilities for Options on Index Futures: Time-Series and Cross-Sectional Analysis versus Constant Elasticity of Variance (CEV) Model
Autor/in / Beteiligte Person:	Tai, Tzu ; Lee, Cheng Few ; Guerard, Jr., John B. [Ed.]
Quelle:	Portfolio Construction, Measurement, and Efficiency : Essays in Honor of Jack Treynor; (2017) S. 355-387
Veröffentlichung:	2017
Medientyp:	E-Book
ISBN:	978-3-319-33974-0 (print) ; 978-3-319-33976-4 (print)
DOI:	10.1007/978-3-319-33976-4_16
Sonstiges:	Nachgewiesen in: Springer Nature eBooks

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