Can High-Order Convergence of European Option Prices be Achieved with Common CRR-Type Binomial Trees?

Leduc, Guillaume

In: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Jg. 39 (2016-10-01), Heft 4, S. 1329-1342

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Titel:	Can High-Order Convergence of European Option Prices be Achieved with Common CRR-Type Binomial Trees?
Autor/in / Beteiligte Person:	Leduc, Guillaume
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Zeitschrift:	Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, Jg. 39 (2016-10-01), Heft 4, S. 1329-1342
Veröffentlichung:	2016
Medientyp:	academicJournal
ISSN:	0126-6705 (print) ; 2180-4206 (print)
DOI:	10.1007/s40840-015-0221-2
Sonstiges:	Nachgewiesen in: Springer Nature Journals Sprachen: English

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