CCE in Heterogenous Fixed-T Panels

Westerlund, Joakim ; Kaddoura, Yousef

In: Econometrics Journal, Jg. 25 (2022), Heft 3, S. 719-738

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The present paper shows that the CCE approach of Pesaran (2006) is more useful than commonly appreciated, in that it enables consistent and asymptotically normal estimation of interactive effects models with heterogeneous slope coefficients when the number of time periods, T, is fixed and only the number of cross-sectional units, N, is large.

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Titel:	CCE in Heterogenous Fixed-T Panels
Autor/in / Beteiligte Person:	Westerlund, Joakim ; Kaddoura, Yousef
Link:	Volltext (PDF) View record in SwePub (Volltext) https://doi.org/10.1093/ectj/utac012
Zeitschrift:	Econometrics Journal, Jg. 25 (2022), Heft 3, S. 719-738
Veröffentlichung:	2022
Medientyp:	unknown
ISSN:	1368-423X (print)
DOI:	10.1093/ectj/utac012
Schlagwort:	C12 - Hypothesis Testing GeneralC13 - Estimation GeneralC33 - Panel Data Models Spatio-temporal Models C36 - Instrumental Variables Estimation Samhällsvetenskap Ekonomi och näringsliv Nationalekonomi Social Sciences Economics and Business Economics
Sonstiges:	Nachgewiesen in: SwePub Sprachen: English

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