LSV Models with a Mixing Weight

Reghai, Adil ; Klaeyle, Vincent ; et al.

In: 2012; (2012)

Online Elektronische Ressource

We propose new asymptotic results for Local Volatility and Stochastic Volatility. These new results are applied both to pricing, implied volatility and its dynamic. Besides, a correct pricing methodology is derived to match the cost of hedging

Titel:	LSV Models with a Mixing Weight
Autor/in / Beteiligte Person:	Reghai, Adil ; Klaeyle, Vincent ; Boukhaffa, Amine
Quelle:	2012; (2012)
Veröffentlichung:	[S.l.]: SSRN, 2012
Medientyp:	Elektronische Ressource
DOI:	10.2139/ssrn.2008207
Sonstiges:	Nachgewiesen in: ECONIS Sprachen: English Language: English Document Type: Elektronische Ressource im Fernzugriff Manifestation: Monographie [unabhängig ob Stück einer Reihe]

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