Vega KT for LSV Models : An AD Approach

Hamdouche, Mohamed ; Henry-Labordere, Pierre

In: 2022; (2022)

Online Elektronische Ressource

Following our papers \cite{HL13,Nat22} on the computation of the Vega $KT$ under the local volatility model, we consider local stochastic volatility models in the present article. Our algorithm is based on the calculation of the local Vega through Monte-Carlo simulation and algorithmic differentiation. We illustrate the efficiency of our algorithm on various numerical experiments

Titel:	Vega KT for LSV Models : An AD Approach
Autor/in / Beteiligte Person:	Hamdouche, Mohamed ; Henry-Labordere, Pierre
Quelle:	2022; (2022)
Veröffentlichung:	[S.l.]: SSRN, 2022
Medientyp:	Elektronische Ressource
DOI:	10.2139/ssrn.4304114
Sonstiges:	Nachgewiesen in: ECONIS Sprachen: English Language: English Document Type: Elektronische Ressource im Fernzugriff Manifestation: Monographie [unabhängig ob Stück einer Reihe]

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