Finanzderivate mit MATLAB: mathematische Modellierung und numerische Simulation

Michael Günther ; Ansgar Jüngel

1. Aufl.. - Wiesbaden: Vieweg, 2003

Monographie, Gedruckte Ressource - XI, 302 S. : graph. Darst.

Titel:	Finanzderivate mit MATLAB: mathematische Modellierung und numerische Simulation
Verantwortlichkeitsangabe:	Michael Günther ; Ansgar Jüngel
Autor/in / Beteiligte Person:	Günther, Michael ; Jüngel, Ansgar (1966-)
Link:	Inhaltsverzeichnis
Ausgabe:	1. Aufl.
Veröffentlichung:	Wiesbaden: Vieweg, 2003
Medientyp:	Monographie
Datenträgertyp:	Gedruckte Ressource
Umfang:	XI, 302 S. : graph. Darst.
ISBN:	3528032049 Pb. : ca. EUR 24.90
Schlagwort:	Aktienkursmodell Binomialmethode Black Scholes Gleichung Differentialgleichung Monte Carlo Methode Numerik Stochastik Zinsderiviate Zufallszahlen Derivat (Wertpapier) Binomialbaum Black-Scholes-Modell MATLAB Monte-Carlo-Simulation Parabolische Differentialgleichung Freies Randwertproblem Numerisches Verfahren
Sonstiges:	Lokale Notationen: TLD; TLE; TKU Fächer: Mathematik RVK: ST 601 Einzelne Systeme (alphabetisch) hbz Verbund-ID: HT013730614

Klicken Sie ein Format an und speichern Sie dann die Daten oder geben Sie eine Empfänger-Adresse ein und lassen Sie sich per Email zusenden.

BibTeX Citavi, JabRef, u.a.
(Literaturverwaltung)

PDF kein Volltext!
(Merkzettel, Notizen)

RIS Endnote, Citavi u.a.
(Literaturverwaltung)

MODS
(XML zur Weiterverarbeitung)

oder

Wählen Sie das für Sie passende Zitationsformat und kopieren Sie es dann in die Zwischenablage, lassen es sich per Mail zusenden oder speichern es als PDF-Datei.

Gewünschter Zitations-Stil:

oder

Bitte prüfen Sie, ob die Zitation formal korrekt ist, bevor Sie sie in einer Arbeit verwenden. Benutzen Sie gegebenenfalls den "Exportieren"-Dialog, wenn Sie ein Literaturverwaltungsprogramm verwenden und die Zitat-Angaben selbst formatieren wollen.