Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten: zur Interpretation und Notwendigkeit der usual conditions

Stefan Klößner

1. Aufl.. - Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl, 2005

Monographie, Hochschulschrift, Gedruckte Ressource - XVIII, 172 S. : graph. Darst.

Titel:	Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten: zur Interpretation und Notwendigkeit der usual conditions
Verantwortlichkeitsangabe:	Stefan Klößner
Autor/in / Beteiligte Person:	Klößner, Stefan
Link:	Inhaltsverzeichnis
Verwandtes Werk:	Gabler Edition Wissenschaft
Ausgabe:	1. Aufl.
Veröffentlichung:	Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl, 2005
Medientyp:	Monographie, Hochschulschrift
Datenträgertyp:	Gedruckte Ressource
Umfang:	XVIII, 172 S. : graph. Darst.
ISBN:	3835000284 kart. : EUR 45.90
Schlagwort:	Derivat (Wertpapier) Bewertung State-Preference-Modell Stochastischer Prozess
Sonstiges:	Gesamttitelangabe: Gabler Edition Wissenschaft Saarbrücken, Univ., Diss., 2005 u.d.T.: Stefan Klößner: Zur Rolle der usual conditions im Rahmen des Zustands-Präferenz-Ansatzes Lokale Notationen: PRU Fächer: Wirtschaftswissenschaften hbz Verbund-ID: HT014483284

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